Зошит з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»
Практичне заняття № 16. Тема: Випадкові процеси
Приклад 1. Випадковий процес визначається формулою 
де 
розподілене за нормальним законом з 
Знайти математичне сподівання та дисперсію випадкового процесу 
Розв’язання. Щільність нормального розподілу при 
дорівнює 
.
Для обчислення математичного сподівання використаємо формулу 
тобто 
Для обчислення дисперсії використовуємо властивості дисперсії 
Середнє квадратичне відхилення 
Приклад 2. Задано матрицю перехідних ймовірностей ланцюга Маркова 
Знайти матрицю переходу за 2 кроки.
Розв’язання. Має місце формула для визначення матриці переходів за 
кроків 
За формулою 
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32