Главная->Математика->Содержание->Індивідуальні завдання 15

Зошит з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

Індивідуальні завдання 15

1. Досліджується два типи цінних паперів, дохідність яких дорівнює відповідно X та Y. Мета дослідження виявити взаємозалежні коливання курсів цінних паперів. Необхідно:

- побудувати графік залежності між змінними, по якому необхідно підібрати модель рівняння регресії;

- розрахувати параметри рівняння регресії методом найменших квадратів;

- знайти коефіцієнт еластичності;

- оцінити тісноту зв’язку між змінними за допомогою показників кореляції та детермінації.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N–1	N+1	N	N+2	N	N+5	N+1	N+8	N+3	N+6
	K+4	K+13	K+8	K+11	K+6	K+21	K+6	K+22	K+9	K+14

Числові значення параметрів:

N – номер варіанту; K – кількість літер прізвищі.

2. Припускаючи, що та пов’язані квадратичною функцією , за допомогою методу найменших квадратів оцінити параметри рівняння регресії

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N	N	N+1	N+2	N+4	N+5	N+8	N+10	N+12	N+15
	K+6	K+8	K+13	K+22	K+21	K+17	K+13	K+8	K+5	K-2

Числові значення параметрів:

N – номер варіанту; K – кількість літер прізвищі.

Зауваження до завдання 2. Система нормальних рівнянь для параметрів квадратичної регресії має такий загальний вигляд:

Після обчислення необхідних сум, дана система може бути розв’язана Вами у будь-який з відомих Вам з курсу «Вища математика для економістів» способів: методом Гауса, Жордано-Гауса, оберненої матриці, Крамера.

Схожі підручники

</</p>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Категорії

Зошит з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

Схожі підручники