Загальні питання з курсу «Теорія ймовірності та Математичної статистики»

37. Кореляція

Для того, щоб проаналізувати характер взаємозв'язку між двома ВВ обчислюється їх кореляційний момент або коваріація.

Коваріацією ВВ Х і У називається матсподівання

добутку відхилень цих величин від своїх матсподівань, тобто:або

Для ДВВ .

Властивості:

1.Коваріація двох незалежних ВВ = 0

2. Коваріація двох ВВ = мат сподіванню їх добутків мінус добуток мат сподівань, тобто або

3. Коваріація двох ВВ за абсолютною величиною не перевищує добуток їх середніх квадратичних відхилень

Недоліком коваріації є те, що вона є величиною, що має розмірність. Щоб уникнути цього недоліку використовують коефіцієнт кореляції.

Категорії