Главная->Введення у фінансову діяльність->Содержание->Управління банківськими ризиками

Конспект лекцій з курсу Введення у фінансову діяльність (частина 1)

Управління банківськими ризиками

Комерційні банки щодня здійсюють тисячі операцій. При проведенні деяких з них важко уникнути прорахунків та збитків. Однак банки, які успішно ведуть свою діяльність на ринку та отримують високі стабільні прибутки керуються вірною банківською політикою та мають ефективне управління.

Ефективне управління комерційним банком – це ефективне управління його фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами.

Управління банківським фінансами має за мету максимізацію ринкової вартості власного капіталу та акцій банку.

Управління фінансами в банку переважно полягає в управлінні ризиками, які займаєть визначальне місце в діяльності банку.

Банк зацікавлений у кваліфікованому управлінні ризиками, оскільки він позичає кошти своїх клієнтів. Правильна оцінка ризиків дає змогу банку підтримувати свої фінансові показники на достатньо високому рівні. Для успішного управління ризиками банку необхідно мати висококваліфіковані кадри, здатні з мінімальними затримками виявляти, оцінювати ризики, розробляти та реалізовувати стратегії управління ними.

До основних банківських ризиків належать: фінансові, операційні та ризики шахрайства.

Операційні ризики – ризики втрат внаслідок неполадок у функціонуванні компютерних та телекомунікаційних систем, а також низької якості роботи технічного персоналу. Операційні ризики банку визначаються насамперед ризиками банківських продуктів, інформаційних систем та людським чинником. Для мінімізації операційних ризиків слід проводити ефективну кадрову політику та надавати належну підготовку працівникам банків.

Основними фінансовими ризиками комерційних банків є кредитний, процентний, валютний ризики та ризик ліквідності.

Управління кредитним ризиком є основним елементом в управлінні банком, оскільки кредитний портфель банку становить 50-75% загального обсягу активів банку, а процентний дохід від надання кредитів – близько 2/3 загального доходу банку. Ефективне управління кредитним ризиком полягає в розробці і реалізації продуманої кредитної політики, успішному управлінні кредитним портфелем та ефективному управлінні процедурою кредитування.

Ризик процентної ставки – це ризик скорочення суми чистого доходу внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Проявом процентного ризику є несприятливі зміни процентних ставок, при яких витрати по залученню фінансових ресурсів перевищують дохідність активів і призводять до збитків у діяльності банку. Банк може уникнути процентного ризику, якщо залучить кошти, що будуть повністю збалансовані за термінами та ціною з активами банку.

Наприклад, якщо банк залучить 100000 грн. під 11% річних на 3 місяці і надасть кредит у розмірі 100000 грн. під 11% річних також на 3 місяці, тоді він матиме 2% доходу у коштах.

Валютний ризик охоплює всі види банківських операцій: залучення фінансових ресурсів, активні та позабалансові операції, якщо вони здійснюються в іноземній валюті. Основними прийомами управління валютним ризиком є зменшення актитвів та збільшення зобовязань у націоналій валюті, зменшення зобовязань в іноземних валютах.

Управління ліквідністю полягає переважно в управлінні ліквідними коштами, а також в управлінні графіками погашення позик. Банки підтримують відповідний рівень ліквідності, для того щоб вчасно виконати зобовязання прерд вкладниками банку та задовольнити попит на позики з боку потенційних позичальників. Для підтримки ліквідності на належному рівні вони максимально узгоджують за термінами активи і пасиви.

Таблиця 1. Загальна класифікація комерційних банків

Класифікаційні ознаки	Види комерційних банків
Порядок створення	Перепрофільовані, новостворені
Характер спеціалізації	Універсальні, спеціалізовані
Територія діяльності	Регіональні, республіканські, міжнародні
Розмір	Великі, середні, малі
Форма власності	Загальнодержавні, муніципальні, колективні (відкриті та закриті акціонерні товариства, холдинги, товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативні), приватні, зі стопроцентною іноземною власністю, змішані
Функції і характер виконуваних операцій	Інвестиційні зберігання, депозитні, інноваційні, поштово-пенсійні, промислові, агропромислові, біржові, експортно-імпортні, лізингові, торговельні
Характер відносин	Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені
Ступінь впливу	Монополісти, аутсайдери
Структура	Розгалужені, безфіліальні
Ступінь контролю	Контролюючі, контрольовані
Конкурентоспроможність	Конкурентоспроможні, неконкурентоспроможні
Фінансовий стан	Стійкі (стабільні), проблемні, кризові, банкрути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Категорії

Конспект лекцій з курсу Введення у фінансову діяльність (частина 1)

Схожі підручники