Банківська Система основні теми
22. Які показники використовує НБУ для виявлення проблем у діяльності банків на ранніх стадіях?
Для виявлення проблем на ранніх стадіях розраховуються показники, які характеризують фінансову стабільність банку.
Національним банком встановлено такі обов’язкові економічні показники регулювання діяльності комерційних банків:
- показник капіталу;
- показник ліквідності;
- показник ризику;
- показник відкритої валютної позиції уповноваженого банку. При цьому оцінка здійснюється за такими критеріями:
Оцінка рівня капіталізації:адекватність регулятивного капіталу;адекватність регулятивного капіталу без нарахованих доходів;проблемні активи (за вирахуванням резервів за активними операціями) до регулятивного капіталу;нараховані доходи до регулятивного капіталу;основні засоби до регулятивного капіталу;відповідність запланованих темпів зростання з початку року;балансовий капітал;загальні активи;кредитний портфель.
2. Оцінка рівня ліквідності та платоспроможності:питома вага високоліквідних активів до загальних активів;відсоток покриття строкових активів строковими пасивами;сальдо між розміщеними і залученими коштами на міжбанківському ринку;стан платоспроможності.
3. Якість активів:частка недохідних активів у загальних активах;частка недохідних та малодохідних активів у загальних активах;відношення резерву під кредитні операції до кредитного портфеля;відношення резерву під операції з цінними паперами до загального портфеля цінних паперів;частка проблемних активів у загальних активах;частка проблемних кредитів у кредитному портфелі;частка негативно класифікованих кредитів у кредитному портфелі;відношення гарантій до кредитного портфеля.
4. Стабільність та якість ресурсної бази:частка зобов’язань у пасивах;частка залучених коштів до запитання в зобов’язаннях.
5. Стабільність ресурсної бази:рентабельність активів;чиста процентна позиція;чиста процентна маржа;адміністративні витрати до загальних витрат;відношення нарахованих доходів до загальних доходів;фінансовий результат до оподаткування;чистий процентний дохід;чистий комісійний дохід;чистий торговельний дохід;чистий непередбачений дохід;дивідендний дохід;результат від продажу інвестиційних цінних паперів;інший операційний дохід;накладні витрати;відрахування в резерв та списання сумнівних активів;узагальнюючий середній темп зростання основних показників.
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111