Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 3. Методи управління кредитними ризиками. - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->3. Методи управління кредитними ризиками.

Курс Банківська Система

3. Методи управління кредитними ризиками.

До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику належать:

-  диверсифікація капіталу;

-     оцінювання юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

-     регулювання обсягів кредитних вкладень;

-     використання ефективних форм забезпечення повноти та своєчасності повернення кредиту;

створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності.

Головна мета процесу управління кредитним ризиком - управління кредитним портфелем банку, що полягає в забезпеченні максимальної доходу за певного рівня ризику. Рівень доходу кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитами.

Обсяги і структура кредитного портфеля банку визначаються такими факторами:

•  розмір банку (капіталу);

•  правила регулювання банківської діяльності;

•  офіційна кредитна політика банку;

•  досвід і кваліфікація менеджерів;

•  рівень доходу різних напрямків розміщення коштів.

Величина капіталу банку значною мірою впливає на загальний обсяг залучених та запозичених коштів, а отже, і на розмір кредитних ресурсів. Максимальний розмір окремої позики теж визначається величиною капіталу. Капітал банку використовується при встановленні лімітів та обмежень у процесі регулювання кредитної діяльності банків. Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризиковості й надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню з боку органів нагляду в багатьох країнах. Встановлені обмеження та нормативи, а також правила регулювання банківської діяльності відіграють значну роль у процесі формування кредитного портфеля.

Кредитна політика банку визначає пріоритетні напрямки кредитування, а також перелік кредитів, які не мають входити до кредитного портфеля. Один і той самий кредит може не відповідати основним вимогам кредитної політики одного банку, але бути цілком прийнятним для іншого.

Основними причинами виникнення кредитного ризику на рівні окремої позики є:

•  нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

•  ризик ліквідності застави;

•  моральні та етичні характеристики позичальника.

До факторів, які збільшують ризик кредитного портфелю банку, належать:

•  надмірна концентрація - зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

•  надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

•  валютний ризик кредитного портфеля;

•  структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;

•  рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи   управління   кредитним   портфелем   поділяються   на   дві групи:

1)      методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;

2)      методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

До методів управління кредитним ризиком на рівні окремої позики відносять:

1. Аналіз кредитоспроможності позичальника.

2.      Аналіз та оцінювання кредиту.

3.      Структурування позики.

4.      Документування кредитних операцій.

5.      Контроль за наданим кредитом та станом застави.

Особливість     перелічених     методів     полягає     в     необхідності     їхнього

послідовного   застосування,   оскільки   водночас   вони   є   етапами   процесу

кредитування. Якщо на кожному етапі переш кредитним співробітником поставлено    завдання    мінімізації    кредитного    ризику,    то    правомірно

розглядати   етапи   кредитування  як  методи  управління   ризиком   окремої

позики.

Методами управління ризиком кредитного портфеля банку є:

1. Диверсифікація.

2.      Лімітування.

3.      Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків.

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон).

Розглядають три види диверсифікації - галузеву, географічну та портфельну. Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, які здійснюють діяльність у різних галузях економіки.

Географічна диверсифікація полягає в розподілі кредитних ресурсів між позичальниками, які перебувають у різних регіонах, географічних територіях, країнах з різними економічними умовами. Доступна лише великим банкам, які мають розгалужену мережу філій і відділень на значній території.

Портфельна диверсифікація означає розосередження кредитів між різними категоріями позичальників - великими й середніми компаніями, підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та громадськими організаціями, домашніми господарствами й ін.

Лімітування як метод управління кредитним ризиком полягає у встановленні максимально допустимих розмірів наданих позик, що дає змогу обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам вдається уникнути критичних втрат через необдуману концентрацію будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель та забезпечити стабільні прибутки. Ліміти можуть встановлюватись за видами кредитів, категоріями позичальників або групами взаємопов'язаних позичальників за кредитами в окремі галузі, географічні території, за найбільш ризикованими напрямками кредитування, такими як надання довгострокових позик, кредитування в іноземній валюті та ін.

Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків як метод управління кредитним ризиком полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів. Формування резервів є одним з методів зниження кредитного ризику на рівні банку, який слугує для захисту вкладників, кредиторів і акціонерів. Водночас резерви за кредитними операціями підвищують надійність і стабільність банківської системи загалом.

                                

 

64